بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران فرمتdoc 83صفحه   چکيده محتواي فايل: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران چکیده یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد         سرمایه­ گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه­ گذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني 1383تا1390می­باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان می­دهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی­داری وجود دارد   -1- مقدمه در نظری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *